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當前快報:牛市套利實例_牛市套利

2023-05-17 02:42:13 來源：互聯(lián)網(wǎng)


【資料圖】

1、正向市場中的牛市套利 正向市場中如果供給不足，需求相對旺盛，則會導(dǎo)致合約價格的上升幅度大于遠期月份合約，或者合約價格的下降幅度小于遠期月份合約，這樣就可進行在近月合約上做多，而在遠月建立同等頭寸的空頭合約套利操作。

2、“套利收益=倉位×{（遠期月份賣出價－近期月份買進價）－（遠期月份買進價－近期月份賣出價）}=倉位×（B1-B2）”當（B1-B2）>0時，價差<0，如果價差絕對值縮小，套利交易獲利。

3、此時，“反映近期合約對遠期合約升水，其升水額取決于近期市場對商品的需求程度及供給的短缺程度，不受其他限制，所以獲利潛力巨大”。

4、當（B1-B2）<0 時，價差<0，如果價差絕對值擴大時，套利交易虧損。

5、此時，“反映遠期合約對近期合約升水，投資者或者及時止損，或者在堅持價差判斷的情況下遷倉。

6、”。

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